Leitfaden für die Entwicklung des Handelssystems. Die fortlaufende Entwicklung der technischen Analyse-Software hat die Schaffung von Computer-automatisierte Handelssysteme vereinfacht Einige Systeme generieren nur die Signale für den Händler zu folgen, während andere die Trades in den Markt für den Händler stellen. In der Lage, Ihre Lieblings-Handelsplattform programmieren ist nur der Anfang Sie müssen einen Rahmen für die Prüfung Ihrer Handelstheorien, um sicherzustellen, dass rentable Backtests sind nicht nur wegen des Glücks, sondern sind die Ergebnisse der robusten Modellierung eines Marktes Verhalten. Diese Serie Der Artikel wird einen vereinfachten Ansatz für die Entwicklung eines Handelssystems für den Retail-Forex-Markt präsentieren. Das Systementwicklungs-Tool, das wir verwenden, wird MetaTrader 4 MT4 sein, obwohl die Ideen und Prozesse für eine breite Palette von Software-Plattformen gelten. Die Methodik umfasst allgemeine Konzepte Gezielt auf den Anfang System Trader Wenn wir Verknüpfungen für Zweckmäßigkeit zu nehmen, werden wir verweisen den Leser auf zusätzliche Ressourcen für detailliertere Informationen. Es gibt fünf verschiedene Phasen in der Trading-System-Entwicklung. Phase 1 Die Entwicklung der Markt-Modell und die grundlegende automatisierte System der Basis-Automatisierungssystem implementiert dieses Modell, beinhaltet aber keine Stop-Losses oder Profit-Ziele Das Basissystem ist nur zum Zweck der Erhebung von Daten für die statistische Analyse in den späteren Entwicklungsphasen verwendet. Phase 2 Risikomanagement der anfängliche Stop-Loss ISL Mit den gesammelten Daten Phase 1 und basierend auf der statistischen Analyse dieser Daten, fügen wir eine ISL der Handelsstrategie hinzu Wir verwenden die Optimierung, um einen Stop-Loss-Parameter zu finden, der zu unseren Bedürfnissen passt. Wir verwenden eine Walk-Forward-Analyse, um diese Version des Systems zu testen Profitmanagement das Profitziel PT Wie in Phase 2 werden wir die statistische Auswertung unserer Daten nutzen, um ein Gewinnziel in das System zu integrieren. Wir werden die Optimierung nutzen, um ein entsprechendes Ergebnisziel zu finden und dann eine Weiterleitung zu nutzen Version des Systems. Phase 4 Geld-Management der Trade-Größen-Algorithmus TSA Diese Phase hängt nicht von den Daten in Phase 1 gesammelt stattdessen werden wir die beliebte feste Fraktion Handel Größe Methode zu bestimmen, wie viele Lose zu jedem Handel beliebt zugeordnet werden Fachliteratur ist mit Ratschlägen ausgestattet, um das Handelsrisiko innerhalb eines Bereichs von 1 bis 3 des Eigenkapitals zu beschränken. Wir werden unsere Optimierung mit diesen Prozentsätzen durchführen und dann nochmals eine Weiterleitung verwenden, um diese Version des Systems zu testen , Phasen 2 bis 4 umfassen Handelsmanagement, aber es gibt einen weiteren kritischen Schritt. Phase 5 Monte Carlo Analyse viele Händler stoppen nach Phase 4 Allerdings ist unsere Prüfung nicht vollständig an diesem Punkt und das System ist nicht bereit für den Einsatz unter der Annahme, dass es rentabel ist Trotz unserer Walk-Forward-Analyse können wir uns nicht sicher sein, dass unsere Ergebnisse nicht aus Glück liegen. Mit anderen Worten: Unser Modell beschreibt möglicherweise nicht das Marktverhalten, so dass günstigere Ergebnisse von einem Marktumfeld profitieren können, dessen Preisvorgang gerade mit unserer Logik übereinstimmt Monte Carlo Analyse wird dazu beitragen, festzustellen, ob unser Modell war erfolgreich, weil der Glück Zufälligkeit oder seine Fähigkeit zu identifizieren und zu nutzen, ein echtes Marktmuster. Dieser Artikel wird Phase 1 nachfolgende Artikel wird die Phasen 2 bis 5..About der Autor. Neil Rosenthal ist ein Pensionierter Zahnarzt, der seinen eigenen Account handelt Er ist auch ein erfahrener Computerprogrammierer Er ist erreichbar bei. Trading Systems Constructing A System. So weit, haben wir diskutiert die grundlegenden Komponenten der Handelssysteme, die Kriterien, die sie zu treffen haben, und einige der Viele empirische Entscheidungen, die ein Systemdesigner machen muss In diesem Abschnitt werden wir den Prozess des Bauens eines Handelssystems, die Betrachtungen, die gemacht werden müssen, und einige wichtige Punkte zu erinnern. Das Sechs-Schritt-System Construction.1 Setup - To Beginnen, ein Handelssystem zu konstruieren, das Sie mehrere Sachen benötigen werden. Daten - Weil der Systemdesigner umfangreiche Backtesting Vergangenheit Preis Geschichte verwenden muss, ist wesentlich für den Aufbau eines Handelssystems Solche Daten können in Trading-System-Entwicklungs-Software integriert werden, oder als separate Daten-Feed Live-Daten Wird oft für eine monatliche Gebühr zur Verfügung gestellt, während gealterte Daten kostenlos erhalten werden können. Software - Obwohl es möglich ist, ein Handelssystem ohne Software zu entwickeln, ist es sehr unpraktisch Seit Ende der 90er Jahre ist Software ein integraler Bestandteil des Baustellensystems geworden Einige gemeinsame Funktionen ermöglichen es dem Händler, die folgenden zu tun. Automatisch Ort Trades - Dies erfordert oft die Erlaubnis aus dem Broker s Ende, weil eine ständige Verbindung muss zwischen Platz und Software statt der Brokerage Trades müssen sofort und zu exakten Preisen durchgeführt werden, um zu Sicherstellen Konformität Um Ihre Software Platz Trades für Sie, alles, was Sie tun müssen, ist die Eingabe der Kontonummer und Passwort, und alles andere ist automatisch getan Bitte beachten Sie, dass mit dieser Funktion ist streng optional. Code ein Trading-System - Diese Software-Funktion implementiert ein Proprietäre Programmiersprache, die Ihnen erlaubt, Regeln leicht zu bauen Zum Beispiel, MetaTrader verwendet MQL MetaQuotes Sprache Hier ist ein Beispiel für seinen Code zu verkaufen, wenn freie Marge ist weniger als 5.000.Wenn FreeMargin 5000, dann exit. Often, nur das Lesen lesen und experimentieren Sollten Sie auf die Grundlagen der Sprache abholen, die Ihre Software nutzt. Backtest Ihre Strategie - Systementwicklung ohne Backtesting ist wie Tennis spielen ohne Racket System-Entwicklungs-Software enthält oft eine einfache Backtesting-Anwendung, die Ihnen erlaubt, eine Datenquelle zu definieren, Eingabe Kontoinformationen und Backtest für jede Zeitspanne mit dem Klick auf eine Maus Hier ist ein Beispiel aus MetaTrader. Nach dem Rücktest wird ein Bericht erstellt, der die Besonderheiten der Ergebnisse skizziert Dieser Bericht enthält in der Regel Gewinn, Anzahl der un Erfolgreiche Trades, aufeinanderfolgende Tage, Anzahl der Trades und viele andere Dinge, die hilfreich sein können, wenn man versucht, zu bestimmen, wie man das System beheben oder verbessern kann. Schließlich schafft die Software normalerweise ein Diagramm, das das Wachstum der Investition während des gesamten getesteten Zeitraums zeigt. 2 Design - Das Design ist das Konzept hinter Ihrem System, die Art und Weise, in der die Parameter verwendet werden, um einen Gewinn oder Verlust zu generieren Sie implementieren diese Regeln und Parameter durch Programmierung Manchmal kann diese Programmierung automatisch über eine grafische Benutzeroberfläche erfolgen. Dies ermöglicht Sie erstellen Regeln, ohne eine Programmiersprache zu lernen Hier ist ein Beispiel für ein gleitendes durchschnittliches Cross-Over-System. Wenn SMA 20 CrossOver EMA 13 dann eingeben Wenn SMA 20 CrossUnder EMA 13 dann beenden. Rules wie diese, die in Code gesetzt werden, erlauben die Software Um automatisch Ein - und Ausgänge an den Punkten zu generieren, wenn die Regeln anwendbar sind Hier ist, wie die Design-Oberfläche auf MetaTrader aussieht. Das System wird durch einfaches Eingeben der Regeln im Fenster und Speichern von Referenzen für die verschiedenen verfügbaren Funktionen zum Beispiel Oszillatoren erstellt Und diese können durch Anklicken des Buchsymbols gefunden werden. Die meisten Software wird eine ähnliche Referenz entweder innerhalb des Programms selbst oder auf ihrer Website haben. Nachdem du die gewünschten Regeln erstellt und das System codiert hast, speicherst du einfach die Datei. Dann kannst du es in Gebrauch nehmen Indem du sie auf dem Hauptbildschirm auswählst.3 Entscheidungsfindung - Es gibt viele Entscheidungen, die an diesem Punkt gemacht werden sollen. Welcher Markt möchte ich handeln. Welches Zeitintervall soll ich verwenden. Welche Preisreihen sollte ich verwenden. Welche Teilmenge von Aktien Sollte ich für die Prüfung verwenden. Halten Sie daran, dass Handelssysteme sollten konsequent einen Gewinn in vielen Märkten machen Durch die Anpassung der Zeit und Preis-Serie zu viel, können Sie die Ergebnisse und produzieren uncharakteristische Ergebnisse.4 Praxis - Backtesting und Papierhandel sind von wesentlicher Bedeutung Auf die erfolgreiche Entwicklung eines Trading-Systems. Run mehrere Backtests auf verschiedenen Zeiträumen und stellen Sie sicher, dass die Ergebnisse sind konsistent und zufriedenstellend. Papier Handel das System nutzen imaginären Geld, sondern die Trades und Ergebnisse, und wieder, für eine konsequente Rentabilität suchen. Achten Sie sorgfältig auf Fehler im Programm oder auf unbeabsichtigte Trades. Dies kann auf fehlerhafte Programmierung oder Misserfolg zurückzuführen sein, um bestimmte Umstände vorhersehen zu können, die unerwünschte Auswirkungen haben.5 Wiederholung - Wiederholung ist notwendig Halten Sie die Arbeit am System, bis Sie in den meisten Fällen einen Gewinn erzielen können Märkte und Konditionen Es gibt immer unvorhergesehene Ereignisse, die auftreten, sobald ein System in Betrieb ist Hier sind einige Faktoren, die oft schiefe Ergebnisse verursachen. Transaktionskosten - Stellen Sie sicher, dass Sie die reale Provision verwenden und einige zusätzliche, um für ungenaue füllen Unterschied zwischen Gebot zu berücksichtigen Und fragen Sie Preise Mit anderen Worten, vermeiden Sie Schlupf Um zu überprüfen, was dies ist und wie es auftritt, sehen Sie den vorherigen Abschnitt dieses Tutorials. Watchfulness - Don t ignorieren verlieren Trades halten ein Auge auf alle Trades. Optimierung - Don t über-optimieren das System Mit anderen Worten, don t Schneider das System zu einem sehr spezifischen Marktumfeld versuchen, profitabel in so breit wie eine Umgebung wie möglich. Risk - niemals ignorieren oder vergessen Sie das Risiko Es ist sehr wichtig, um Möglichkeiten, um Grenzen zu beschränken sonst bekannt als Stop - Leuchten und Wege zur Einsparung von Gewinnen nehmen Gewinne.6 Handel - Probieren Sie es aus, aber erwarten Sie unbeabsichtigte Ergebnisse Achten Sie darauf, nicht automatisierten Handel zu verwenden, bis Sie zuversichtlich sind in der Systemleistung und Konsistenz Es dauert eine lange Zeit zu entwickeln Ein erfolgreiches Trading-System, und bevor Sie es perfekt, müssen Sie möglicherweise einige Live-Trading-Verluste zu erkennen, Glitches zurück Tests können nicht perfekt darstellen Live-Markt Bedingungen, und Papierhandel kann ungenau sein Wenn Ihr System Geld verliert, gehen Sie zurück auf die Reißbrett Und sehen, wo es schief gegangen ist Schritt 5.Conclusion Diese sechs Schritte geben Ihnen einen Überblick über den gesamten Prozess des Aufbaus eines Handelssystems Im nächsten Abschnitt werden wir auf diesem Wissen aufbauen und einen eingehenderen Blick auf Fehlersuche und Modifikation nehmen. Hochfrequenz Trading-System-Design und Prozess-Management. Hochfrequenz Trading-System-Design und Prozess-Management. Tour Roy E Welsch. Department System Design und Management-Programm. Publisher Massachusetts Institute of Technology. Date Issue 2009.Trading Unternehmen heutzutage sind sehr abhängig von Data Mining , Computermodellierung und Softwareentwicklung Finanzanalysten führen viele ähnliche Aufgaben wie in der Software - und Fertigungsindustrie durch. Allerdings hat die Finanzbranche noch nicht vollständig einheitliche Systemtechnik-Frameworks und Prozessmanagementansätze eingeführt, die in der Software - und Fertigungsindustrie erfolgreich waren Der traditionellen Methoden für Produktdesign, Qualitätskontrolle, systematische Innovation und kontinuierliche Verbesserung in Ingenieurdisziplinen können auf den Finanzbereich angewendet werden Diese Arbeit zeigt, wie das Wissen aus Ingenieurdisziplinen das Design und das Prozessmanagement von Hochfrequenz-Handelssystemen verbessern kann Hochfrequenz-Handelssysteme sind berechnungsbasiert Diese Systeme sind automatische oder halbautomatische Softwaresysteme, die inhärent komplex sind und ein hohes Maß an Designgenauigkeit erfordern. Das Design eines Hochfrequenz-Handelssystems verbindet mehrere Felder, einschließlich quantitativer Finanzierung, Systemdesign und Software In der Finanzbranche, in der mathematische Theorien und Handelsmodelle relativ gut recherchiert werden, ist die Fähigkeit, diese Entwürfe in echten Handelspraktiken umzusetzen, eines der Schlüsselelemente der Wettbewerbsfähigkeit der Investmentfirma. Die Fähigkeit, Investitionsideen in leistungsfähige Handelssysteme umzuwandeln, Effektiv und effizient kann eine Investitionsfirma einen enormen Wettbewerbsvorteil geben. Diese Arbeit bietet eine detaillierte Studie aus hochfrequentem Handelssystemdesign, Systemmodellierung und Prinzipien sowie Prozessmanagement für die Systementwicklung. Besonderes Augenmerk wird dabei auf Backtesting und Optimierung gelegt Die wichtigsten Teile beim Aufbau eines Handelssystems Diese Forschung baut System-Engineering-Modelle, die den Entwicklungsprozess leiten. Es nutzt auch experimentelle Handelssysteme, um die in dieser Arbeit angesprochenen Prinzipien zu überprüfen und zu validieren. Schließlich kommt diese These zu dem Schluss, dass Systemtechnik-Prinzipien und Frameworks der Schlüssel sein können Zum Erfolg für die Implementierung von Hochfrequenz-Handel oder quantitativen Investment-Systemen. Thesis SM --Massachusetts Institut für Technologie, System Design und Management-Programm, 2009 katalogisiert aus PDF-Version der Arbeit Inklusive bibliographischen Referenzen p 78-79.Keywords System Design und Management-Programm.
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